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投资组合收益率跟系数无关，加权平均就可以了，投资组合风险率跟系数有关，不能加权平均 是吗？
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理解正确，组合收益率与相关系数无关组合，组合风险和相关系数相关。
祝您学习愉快！
2022 05/22 11:37
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老师，为什么C不对？
下列各项中，不使用加权平均计算的是（ ）。
A.
资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均
B.
资产组合收益率的标准差是各项资产的加权平均
C.
资产组合收益率的标准差率是各项资产的加权平均
D.
资产组合的贝塔系数是各单项资产贝塔系数的加权平均
答案ABC
资产组合收益率的贝塔系数是各项组合资产收益率的贝塔系数的加权平均数，选项D不是答案。
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当相关系数等于1的时候，两项投资组合的风险可以用加权平均值表示吗
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为何投资组合B系数与C和D无关？公示不是有无风险收益率？所有股票平均收益率是等同于市场组合收益率？
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资产组合的必要收益率计算方法
1.先算各个单个资产的必要收益率，在计算加权平均
2.先计算资产组合的加权平均贝塔系数，然后用加权平均贝塔系数计算资产组合的必要收益率
以上哪个方法是正确的，为什么
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为什么在算贝塔系数组合系数时不能直接用投资比重去乘，为啥还要用各自的占比
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