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贝塔系数=相关系数×16%/24% 老师，我还是不明白，这个题的相关系数是多少？
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β=27%/24%2=4.6875
相关公式参数： βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中，βa是证券a的贝塔系数，Ra为证券a的收益率，Rm为市场收益率，Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差，σ²m是市场收益的方差。
2022 06/25 20:04
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老师好，第四小问中可以用到前面小问中的假设条件吗？为什么选择的40%和60%，而不选择1:1那个比例？标准差、相关系数、贝塔系数之间是什么关系呢？
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只要相关系数小于1，证券资产组合就可以消除非系统风险。
请问这句话正确吗
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老师，您好，
当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
是说在-1—0之间吗，不应该是分散效果最大吗
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关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）
A.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C.当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当β=1时，说明如果市场平均收益率增加1%,那么该资产的收益率也相应增加1%
E.当β系数为0时，表明该资产没有风险
不明白为什么D是对的，贝塔系数不是还有相关系数的影响，难道=1，就跟市场收益同步增减？
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假设无风险报酬率为 4％，市场组合的预期报酬率为 15％，标准差为 10％。已知甲股票的标准差为 24％，它与市场组合的相关系数为 0.5，甲股票的β系数为（ ）。帮忙列一下计算过程及理由谢谢
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