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我看不懂第七章期权价值的这道计算题，是哪里看出来用的是空头对敲策略，而不是多头对敲呢？或者为什么也不是保护性看跌、补涨性看涨呢？
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题干已经说了是持有乙公司期权的“空头”。
总结：
保护性看跌，是买入股票和买入看跌期权的组合；
抛补看涨，是买入股票和卖出看涨期权的组合；
多头对敲，是同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权；
空头对敲，是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权。
2022 08/05 16:20
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