问题已解决

2.假设2018年4月10日,IMM的 9月到期澳元期货价格是 0.7344,同时12月到期澳元期 货价格是0.7844。已知9月期 货与12月期货的历史平均价 差为-0.1,则套利者应 [填空1] 9月合约,同时 [填空2] 12月 合约。 若平仓时9月合约价格为 0.7869,12月合约未0.8574,则 套利者盈利 [填空3] 美元/澳 元.(若亏损写负数。)

m8921_540918| 提问时间:2022 12/16 16:30
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战无不胜老师
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职称:啦啦啦
抱歉,由于老师的个人能力有限,不能够给出您完整的答案,咱们也是不涉及这么深入,建议您咨询辅导相关问题吧 。①卖出   ②买入  ③没算出来
2022 12/16 16:59
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