6.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，他们在甲投资组合下的投资比重分别为30%、50%和20%；乙投资组合下的风险收益率为4%。同期市场组合收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：（1）计算A股票的必要收益率。（2）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。（3）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。（4）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价其风险大小。_实务

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6.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，他们在甲投资组合下的投资比重分别为30%、50%和20%；乙投资组合下的风险收益率为4%。同期市场组合收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：（1）计算A股票的必要收益率。（2）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。（3）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。（4）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价其风险大小。

86045375| 提问时间：2023 02/20 00:40

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2023 02/20 00:47

新新老师

2023 02/20 01:33

1A股票的必要收益率=8%+1.5*(12%-8%)=14% 2甲种投资组合的β系数=1.5*30%+1.0*50%+0.5*20%=1.05 甲种投资组合的风险收益率=8%+1.05*(12%-8%)=12.2% 3乙种投资组合4%=8%+β*(12%-8%),则β=-1 必要收益率=4% 4甲投资组合的β系数的绝对值大于乙投资组合，甲投资组合风险更大