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老师：在用复制原理对期权估值时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期 权的执行价格为38元，套期保值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险报酬率为4%，则目前应该借去款项多少元？半年不是用利率2%么
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您好，正在为您解答
2023 02/24 11:53
新新老师 
2023 02/24 12:13
半年是用利率2%
借款数额=（到期日下行股价*套期保值比例-股价下行时期权到期日价值）/（1+r）
=（40*1-（40-38））/(1+2%)=37.25
84784964 
2023 02/24 14:12
老师您好： 答案是36.54，您再帮我看下
新新老师
2023 02/24 14:19
前提是，您给我的数据都是正确的
新新老师
2023 02/24 14:19
我的公式是完全按照注会教材来的
84784964
2023 02/24 14:40
嗯，那应该利率用4%吧，（40*1-（40-38））/(1%2b4%)=36.54这样算？
新新老师
2023 02/24 14:50
无风险利率是指半年利率4%吗
新新老师
2023 02/24 14:50
题目怎么说的，有明确说明
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