免费问答

老师，解答好了吗？

A期权：Su=40*1.35=54  Sd=40*0.8=32  Cu=54-28=26 Cd=32-28=4    H=(26-4)/(54-32)=1   期权价值=40*1-(1*32-4)/1.03=12.82 B期权:Su=40*1.35=54  Sd=40*0.8=32  Cu=54-50=4 Cd=32-50=0 H=4/(54-32)=0.1818   期权价值=40*0.1818-(0.1818*32)/1.03=1.62 C期权:Su=40*1.35=54  Sd=40*0.8=32  Cu=54-39=15 Cd=0    H=15/22=0.6818   期权价值=40*0.6818-(0.6818*32)/1.03=6.09

上涨时净损益=(54-28-12.82)*5000+(54-50-1.62)*5000-(54-39-6.09)*10000=-11300 下跌时净损益=4*5000-12.82*5000-1.62*5000+6.09*10000=8700

弄错了我想问的是2.3小题

是看多头和空头吗

是的，看涨期权B不行权，只看A和C就可以