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3.假设持有一种面值为5000元的债券:(1)期限为5年、年利率为10%、收益率为13 %的久期为多少?(2)其修正久期为多少?
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有效期限=4.1181(年);修正有效期限=3.64(年)
05/17 19:24
小黄老师 
05/17 19:27
每年利息=5000*10%=500久期D=
(500*1/1.13+500*2/1.13^2+500*3/1.13^3+500*4/1.13(500/1.13+500/1.13^2+500/1.13^3+500/1.13^4+500/=4.12年(2)修正的久期等于D*=D/(1+y/k),y为到期收益率，k为付息次数D*=3.65
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