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（1）利率敏感性缺口分析： 利率敏感性资产（RSA）主要包括可变利率贷款、短期贷款、短期证券和长期大额定期存单。 RSA = 500（可变利率贷款） + 1000（短期贷款） + 1000（短期证券） + 2000（长期大额定期存单） = 4500 利率敏感性负债（RSL）主要包括短期存款、支票存款、准备金、长期储蓄存款和长期大额定期存单（这里假设长期大额定期存单的部分或全部是利率敏感的）。 RSL = 2000（短期存款） + 1000（支票存款） + 2000（准备金） + 1000（长期储蓄存款） + （假设其中一部分是利率敏感的）2000（长期大额定期存单） = 8000 但需要注意的是，长期大额定期存单在这里被同时计入了RSA和RSL，因为题目没有明确指出其利率敏感性部分的比例。为了简化分析，我们假设长期大额定期存单全部计入RSL。 敏感性缺口（Gap） = RSA - RSL Gap = 4500 - 8000 = -3500 （2）敏感性缺口分析（当市场利率上升5%时）： 由于存在负的敏感性缺口（-3500），当市场利率上升时，银行的净利息收入将减少。假设当前利息收入和支出相等（即净利息收入为0），那么： 减少的净利息收入 = Gap × 利率变动 = -3500 × 5% = -175 因此，当市场利率上升5%时，该银行的利润将减少175。 （3）久期分析（当市场利率下跌3%时）： 久期（Duration）衡量了资产或负债对市场利率变化的敏感性。由于资产平均久期为4年，负债平均久期为3年，当市场利率下跌3%时： 资产价值变化 = 资产总额 × 久期变化因子 = （假设总资产为所有资产之和） × （-4年 × 3%） = Total Assets × (-0.12)（假设总资产变化与利率变动线性相关） 负债价值变化 = 负债总额 × 久期变化因子 = （假设总负债为所有负债之和） × （-3年 × 3%） = Total Liabilities × (-0.09)（假设总负债变化与利率变动线性相关） 银行的净值变化 = 资产价值变化 - 负债价值变化 由于我们没有具体的总资产和总负债的数值，这里只能给出一个方向性的结论：由于资产的平均久期长于负债，当市场利率下跌时，资产价值的增加将超过负债价值的增加，从而银行的净值将增加。但具体的增加金额取决于总资产和总负债的具体数值。