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相关系数等于-1时组合风险完全分散、风险分散效应最大。 相关系数等于1时没有风险分散效应，组合风险最高。 相关系数等于0，是两项资产收益率之间不相关， 但是只要相关系数小于1就是可以分散风险的，所以虽然两项资产收益率之间不相关，但是组成的投资组合依然可以分散风险。

买茅台股，买五粮液股肯定是完全正相关，相关系数为1,国家反腐倡廉时，这两种产品销售都不好，反应在股市上那就是都玩完。如此还分散个P风险。 如果你买了茅台股，再买个红星二锅头，反腐倡廉时高端酒拜拜，但不影响大家喝二锅头呀，这是两个不同细分市场，但由于都处于酒水市场，相关性为0。茅台倒了，不影响你二锅头股票，所以两者没啥相关性。 或者你买茅台股再买牛奶股，这是两个不同饮品市场。即使大健康背景下大家都不喝酒了，奶总要喝吧，这两者完全不相关，最能分散风险。