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设投资在市场组合上的比例为uw，则投资在基金A上的比t例为1-w。 1.计算组合的预期回报率E(R_{p): o E(RP)=wx0.8% +(1-w)×0.5% o E(RP)=0.8%w +0.5%-0.5%w o ERD)=0.3%w+0.5% 2.计算组合的回报率标准差p: 假设市场组合与基金A的相关系数为P,Op= √w平方 × (2.5%)平方 + (1- w)平方× (2.0%)2 + 2w(1 -w)р × 2.5% × 2.0% 3.计算组合的夏普比ES_p: Sp-（E(R{D)-Rf）/Op 0.3%w+0.5%-0.1% w2 × (2.5%)平方 + (1 - w)2平方× (2.0%)平方 + 2w(1 - w)р х 2.5% × 2.0% 为了求得最高夏普比，对S_p}关于w求导，并令导数为0: 令S',=0,求解这个方程可以得到使夏普比最大的aw值。 一般情况下，通过求解方程得到最优的w值后，将其代入组合的夏普比公式，即可得到最高夏普比t的值。