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中级经济师金融第二章知识点：期权定价理论
2019年经济师备考已经开始，对于中级金融这门科目来说。每一章节知识点的掌握都很重要。以下是中级金融专业知识与实务：【第二章】利率与金融资产定价：期权定价理论，供各位考生备考学习。本知识点由正保会计网校-2018年中级经济师-金融专业视频课程-李开源老师的基础班讲义提供，2019年主讲老师为：李宏伟老师。点击了解经济师视频课程>>
以下是“期权定价理论”相关知识点：
期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。
1973年布莱克和斯科尔斯提出了期权定价。
布莱克—斯科尔斯模型的基本假定：
（1）无风险利率r为常数
（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
（3）标的资产在期权到期前不支付股息和红利
（4）市场连续交易
（5）标的资产价格波动率为常数
（6）标的资产价格遵从布朗运动
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