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中级经济师金融易错题：金融期货的套期保值3.28-4.3
某公司打算运用3个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400，则该公司应卖出的期货合约的数量为（ ）。
A. 30
B. 45
C. 50
D. 90
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查金融期货的套期保值。注意：S&P500标准普尔500一个包含500种股票的指数。所以，一份该期货合约的价值为：500×400=20万元。
所以，根据最佳套期保值需要的期货数量为：N＝β×（VS/VF）＝1.2×（500/20）=30份。
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