中级经济师金融易错题：期权定价理论8.15-8.21

来源: 正保会计网校编辑：wangweina 2019/08/27 15:28:33　字体：大小

“书读百遍，其义自见”，古人也一直在强调重复学习的重要性。如今备考经济师也一样，不断地重复做题训练，踏踏实实的学习课本，才是关键。有空就刷题，网校题库每天都要做！2019年经济师考试时间为11月2日、3日，距离考试时间接近了，多看书，勤做题是大有裨益的。

在经济师考试备考中，总会遇到很多拦路虎，正保会计网校小编特整理了中级经济师金融易错题，供大家参考，希望您可以勤加练习，扫清经济师备考路上的拦路虎。

期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有（　）。

A.无风险利率r为常数

B.存在无风险套利机会

C.市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化

D.标的资产价格波动率为常数

E.标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

【正确答案】 ACDE

【答案解析】本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。布莱克—斯科尔斯模型的基本假定：无风险利率r为常数；没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；标的资产价格波动率为常数；假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

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