中级经济师《金融》每日一练：期权定价模型假定（10.08）

来源: 正保会计网校编辑： 2021/10/08 09:50:57　字体：大小

备考就是这样一个超越自己的过程——向弱项挑战，向懒惰挑战，向陋习挑战。既然报名了中级经济师，那就拿出自己的实际行动来努力吧！正保会计网校为您提供每日一练免费练习，希望对您备考中级经济师有帮助！以下是中级经济师《金融》每日一练，快来练习吧~

多选题

下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（　）。

A、无风险利率为常数

B、没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会

C、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

D、市场交易是连续的

E、标的资产价格波动率为常数

查看答案解析

【答案】

ABDE

【解析】

本题考查布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。

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