新用户扫码下载
扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
中级职称《财务管理》知识点：风险分散功能（06.26）
证券资产组合的风险分散功能
【结论】组合风险的大小与两项资产收益率之间的变动关系（相关性）有关。反映资产收益率之间相关性的指标是相关系数。
相关系数
相关系数总是在－1到＋1之间的范围内变动，－1代表完全负相关，＋1代表完全正相关。
（1）－1≤ρ≤1。
（2）相关系数＝1，表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相同。
（3）相关系数＝－1，表示两项资产收益率的变化方向和变化幅度完全相反。
（4）相关系数＝0，不相关。
两项证券资产组合的收益率的方差满足以下关系式：
（a＋b）2＝a2＋b2＋2ab，a＝w1σ1，b＝w2σ2。
以上内容是正保会计网校整理的论坛学员为大家整理的2015年中级会计职称考试知识点，希望对大家有所帮助。2015年中级会计职称考试的备考日益紧张，你准备好了吗？为了让考生有充足的时间备考，2015年中级会计职称新课已抢先开通（免费试听>>）！祝您梦想成真！
相关推荐：
2015年中级会计职称考试学习计划表
免费老师讲座：2015中级会计职称考试各科目教材变动解析汇总
2015年中级会计职称考试教材对比情况汇总（含word版免费下载）
2015中级职称教材上市 再购五册直达免快递费
推荐阅读
新用户扫码下载
京公网安备 11010802044457号