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下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（ ）
【单选题】下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（ ）。
A、当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B、当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C、当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D、当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险
【正确答案】：A
【解析】：只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。选项A不正确。
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