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2015注会《财管》复习资料：资本资产定价模型的β系数分析
正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师学习中的遇到的知识点，希望对大家备考有帮助，学习中遇到问题，可以去网校论坛讨论或去所报课程答疑板提问。
知识点：资本资产定价模型的β系数分析
①采用这种方法计算某资产的β系数，需要首先计算该资产与市场组合的相关系数， 然后计算该资产的标准差和市场组合的标准差，最后代入上式中计算出β系数。
②某种股票β值的大小取决于：该股票与整个市场的相关性；它自身的标准差；整个市场的标准差。
③市场组合的贝塔系数为1。
④当相关系数小于0时，贝塔系数为负值。
⑤无风险资产的β=0。
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