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2016年注会《财管》每日一练：证券的投资组合（1.7）
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多选题
下列关于两种证券的投资组合说法中，正确的有（ ）。
A、相关系数为0.5时，投资组合的“有效边界与机会集重合”
B、相关系数为0.2时，曲线上会出现无效集
C、相关系数为0.5的曲线比相关系数为0.2的机会集曲线弯曲程度大
D、相关系数为0.5时，不会出现最小方差组合
【正确答案】AB
【答案解析】证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化越强，因此选项C的说法不正确；最小方差组合是风险最小即组合的方差最小的组合，当相关系数为0.5时，会出现最小方差组合，即全部投资于方差最小的证券，因此选项D的说法不正确。
注册会计师：每日一练《公司战略与风险管理》（2016-01-07）
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正保会计网校
2016-01-07
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