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单选题
◎下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值同向变动的是( )。
A 、股价波动率
B 、执行价格
C 、到期时间
D 、无风险利率
【正确答案】 A
【答案解析】本题考核期权价值的影响因素。股价波动率变动,看涨期权和看跌期权价值同向变动,选项A 正确;到期时间发生变动,美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动,欧式期权价值变动不确定,选项C 不能选。执行价格和无风险利率变动,看涨期权和看跌期权价值反向变动,选项B 和选项D 不能选。
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2015-01-11)
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正保会计网校
2015-01-11
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