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套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为( )元
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单选题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为( )元。
A、59
B、60
C、62
D、65
查看答案解析
【答案】
A
【解析】
上行股价=股票现价×上行乘数=60×1.3333=80(元)
下行股价=股票现价×下行乘数=60×0.75=45(元)
设执行价格为x，则：套期保值比率=(80-x-0)/(80-45)=0.6
解之得：x=59(元)
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