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下列关于资本资产定价模型中贝塔系数的表述中，不正确的有（ ）
注册会计师财管多选题
下列关于资本资产定价模型中贝塔系数的表述中，不正确的有（ ）。
A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险
B、贝塔系数不可以为负数
C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D、贝塔系数反映某个资产的收益率与市场组合之间的相关性
查看答案解析
【答案】
AB【解析】
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险，标准差度量的是投资组合的整体风险，所以选项A的说法是错误的。根据贝塔系数计算公式，某资产的β系数＝该资产报酬率与市场组合报酬率的协方差／市场组合的方差，协方差可以为负数。因此贝塔系数可以为负数，代表该证券收益率变化方向与市场收益率方向相反。因此选项B的说法错误。
“学如逆水行舟，不进则退”。每天进步一点点，再难的事情也抵不过一点点的积累。注册会计师的考试也是如此。既然选择了注册会计师，就要朝着它勇敢向前，以下是注册会计师《财管》精选练习题，快来学习吧！>>2020年注册会计师考试《财管》练习题精选汇总
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