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2020年注会《财管》易错题解析:投资组合(十)

来源: 正保会计网校 编辑:长梦千秋 2019/12/24 09:28:32 字体:

不做“说话的巨人,行动的矮子”。说再多的漂亮话,也不如做一件实实在在的漂亮事,行动永远是迈向成功的第一步,想永远只会在原地踏步。对于注册会计师考试而言亦是如此,每天进步一点点,基础扎实一点点,备考就会更容易一点点。以下是正保会计网校根据学员答题情况,精选上一周《财管》科目易错题并配以教师讲解。你中招了吗?有则改之,无则加勉!

注册会计师易错题

     【多选题】     

       关于投资组合的风险,下列说法中正确的有( )。

       A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数

       B.充分投资组合的风险,不仅受证券之间协方差的影响,还与各证券本身的方差有关

       C.组合中证券报酬率的相关系数越大,组合分散风险的作用越大

       D.如果能以无风险利率自由借贷,则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

查看答案解析
【答案】
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【解析】

       充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关,选项B不正确;组合中证券报酬率的相关系数越大,组合分散风险的作用越小,选项C不正确。

点评:

       本题考查的是投资组合的风险,这个题目比较综合,大家需要多加练习。当相关系数等于1时,组合标准差等于各项资产标准差的加权平均数。相关系数越小,组合标准差越小,所以选项A正确。资本市场线上的点是投资组合的最有效的点,所以如果能以无风险利率自由借贷,投资人都会选择在资本市场线上的组合。

       在做题过程中出现的问题,大家可以再次回归到教材或者课程中进行复习,或者大家也可以在网校论坛进行题目的讨论,实在不理解的也可以到答疑板提问,最终的目的是让广大学员都能够打下一个坚实的基础,为以后的深入学习做好充分的准备。

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