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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是？
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【例题·单选题】（2013年）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。
A.曲线上的点均为有效组合
B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
『正确答案』 C
『答案解析』机会集曲线的有效组合是从最小方差组合至最高报酬率点，选项A错误；最小方差组合点可能比组合中报酬率较低的证券的标准差还要小，选项B错误；两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，选项C正确；机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报酬率的相关系数，选项D错误。
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