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下列关于投资组合的说法中，错误的是
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【例题·单选题】
下列关于投资组合的说法中，错误的是( )。
A.有效投资组合的预期收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述。
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效的分散风险)的预期收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于两种证券收益率标准差的加权平均值
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
查看答案解析
【答案】
C【解析】
只要相关系数不等于1，那么组合的标准差比组合内的各证券标准差的平均数小，所以C不正确。
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