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布莱克—斯科尔斯模型的参数“无风险利率”,可以选用与期权到期日相同的政府债券利率,这个利率是指( )。

来源: 正保会计网校 编辑: 2019/01/24 13:54:51 字体:

多选题】布莱克—斯科尔斯模型的参数“无风险利率”,可以选用与期权到期日相同的政府债券利率,这个利率是指( )。

A.政府债券的市场利率
B.政府债券的票面利率
C.按连续复利计算的利率
D.按年复利计算的利率

查看答案解析
【答案】
AC
【解析】
布莱克—斯科尔斯模型中的参数“无风险利率”,可以选择与期权到期日相同的政府债券利率,这里所说的政府债券利率是指其市场利率,而不是票面利率。政府债券的市场利率是根据市场价格计算的到期报酬率,并且模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率,而不是常见的按年复利计算的利率。

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